Opciós statisztikák, Jelentkezés megerősítése


Tarnóczi, Tibor Absztrakt: A mai felgyorsult világban nagyon fontos szerepet játszik, hogy megfelelően tudjuk kezelni a kockázatokat, és erre az opciók biztosítják az egyik lehetőséget.

opciós statisztikák

Ezek ügyletek rendkívül komplexek, komoly hozzáértést igényelnek, opciós statisztikák akik opciós statisztikák hozzá elfogadható nyereséget érhetnek el. Az opciós kereskedésben való sikerességhez elengedhetetlen az opció árát befolyásoló tényezők és az érzékenységi Többet A mai felgyorsult világban nagyon fontos szerepet játszik, hogy megfelelően tudjuk kezelni a kockázatokat, és erre az opciók biztosítják az egyik lehetőséget.

opciós statisztikák

Az opciós kereskedésben való sikerességhez elengedhetetlen az opció árát befolyásoló tényezők és az érzékenységi opciós statisztikák ismerete. Dolgozatom fő célja az, hogy megvizsgáljam hogyan alakul különböző cégek részvényeire szóló opciók ára, az érzékenységi mutatóik értéke a Black-Scholes modell segítségével.

A futtatásokhoz szükségem volt részvények adataira, a részvény aktuális árára, a volatilitására, illetve az opció kötési árára és lejáratára.

A számításokhoz USA-ban jegyzett részvényeket használtam, és Magyarországon is ismert cégeket választottam ki. A részvények aktuális árait a Nasdaq elektronikus tőzsde honlapján tudtam elérni, szintén erről a honlapról töltöttem le a historikus opciós statisztikák is. A MS Excelben kiszámítottam a részvények volatilitását. A kötési árat, illetve a lejáratig opciós statisztikák időt a Chicago-i opciós tőzsde honlapjáról töltöttem le.

  • Bináris opciók opcionálisan
  • MF /2 Naszódi Anna: A sávmódosítások árfolyamhatásának vizsgálata opciós modell keretei között
  • The definition of volatility Calculating volatility Volatility is the variability of the return.
  • Pénzt keresni a növekedéshez
  • Opciós ügylet – Wikipédia

A számításokat az R programban készítettem el, ugyancsak az R felhasználásával készítettem ábrákat, amelyek segítségével megvizsgáltam az opciók értékének alakulását az idő és az azonnali ár függvényében. A kutatásomból kiderült, hogy a vételi opciók értéke annál magasabb, minél magasabb az azonnali árfolyam, míg eladási opciónál pont fordítva van.

opciós statisztikák

A delta, a theta és a rho eladási opció esetén negatív, vételi opció esetén pozitív értéket vett fel, vagyis az idő múlása, a kockázatmentes kamatláb és az azonnali ár növekedése ellentétesen hat az eladási és a vételi opciókra. A vega és a gamma pozitív mindhárom esetben, vagyis a volatilitás növekedése növeli az opció érétkét, illetve az árfolyam növekedés emeli a delta értékét.

Ezek a mutatók egy modellen alapulnak, és nagy segítséget nyújthatnak azoknak, akik opciókkal szeretnének kereskedni, segítségükkel jobban megalapozott kereskedési döntést tudnak hozni.

opciós statisztikák